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Diseño de un portafolio de inversión en la bolsa mexicana de valores con uso estratégico de simulador web

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dc.contributor.author Elizalde Villegas, Gerardo
dc.date.accessioned 2017-08-17T17:48:07Z
dc.date.available 2017-08-17T17:48:07Z
dc.date.created 2016-01-13
dc.date.issued 2017-06-12
dc.identifier.citation Elizalde Villegas, Gerardo. Diseño de un portafolio de inversión en la bolsa mexicana de valores con uso estratégico de simulador web. Tesis (Maestría en Ciencias en Administración de Negocios). Ciudad de México. Instituto Politécnico Nacional. Sección de Estudios de Posgrado e Investigación. Escuela Superior de Comercio y Administración. Unidad Tepepan. 2016. 120 p. es
dc.identifier.uri http://tesis.ipn.mx/handle/123456789/22326
dc.description Tesis (Maestría en Ciencias en Administración de Negocios), Instituto Politécnico Nacional, SEPI, ESCA Unidad Tepepan, 2016, 1 archivo PDF, (120 pàginas). tesis.ipn.mx es
dc.description.abstract La presente investigación evaluará el efecto de utilizar un simulador web para realizar análisis de riesgo que permita una correcta toma de decisiones en la selección y proporción de activos que serán incluidos en un portafolio de inversión eficiente en la Bolsa Mexicana de Valores cuyos rendimientos reales puedan ser iguales o mayores a las tasas de rendimientos libres de riesgo CETES (Certificados de la Tesorería) para periodos largos de tiempo, basándose en la teoría moderna de portafolios de inversión. Si una medida consistente de riesgo al que se expone el agente económico explica de mejor manera la inversión de riesgo, entonces su utilización va proporcionar un mejor rendimiento y provocará que dicho agente económico pueda tomar una mejor decisión que le permita cumplir cada uno de sus objetivos planteados al momento de invertir. La construcción del portafolio se constituye a partir de las emisoras más significativas que cotizan en el mercado de valores y están dentro del IPC (Índice de Precios y Cotizaciones), tomando en consideración los indicadores económicos siguientes: IPC y CETES, como puntos de referencia para cálculos de riesgo-rendimiento. This research evaluates the effect of using a web simulation system for risk analysis, which allows correct decision making in the selection and proportion of assets to be included in a portfolio of efficient investment in the Mexican Stock Exchange, whose real yields can be equal or exceed rates risk free yields like Treasury Certificates (TC) for long periods of time, based on the modern theory of investment portfolios. If a consistent measure of risk to which the economic operator is exposed explains better the investment risk, then its use will provide better performance and cause that economic agents can make a better decision that lets meet their goals raised when investing. The construction of the portfolio is constituted from the most significant companies listed on the stock market are those within the Index of Prices and Rates (IPR). Taking into consideration the following economic indicators: IPR and TC, as benchmarks for risk-return calculations. es
dc.language.iso es_MX es
dc.publisher Elizalde Villegas, Gerardo es
dc.subject portafolio de inversión óptimo, riesgo, rendimiento, activos de tasa fija, activos de tasa variable, activos libres de riesgo, acciones, correlación, riesgo de mercado, riesgo por diversificación, inversionista. es
dc.title Diseño de un portafolio de inversión en la bolsa mexicana de valores con uso estratégico de simulador web es
dc.type Tesis es
dc.contributor.advisor Morales Castro, José Antonio


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