Modelación del precio de acciones usando un modelo ARIMA para los rendimientos

Abstract

RESUMEN: Los modelos econométricos son importantes hoy en día para elaborar modelos estadísticos, ya que en muchas instituciones se requiere hacer pronósticos de sus acciones o para ver el rendimiento que tiene dicha institución. En este proyecto se ve una metodología para determinar si el comportamiento de los rendimientos sigue una caminata aleatoria; para esto, se utiliza la metodología de movimiento Browniano geométrico y la de la distribución t-Student. Se utilizarán algunas librerías y funciones que contiene el lenguaje de programación R, entre las librerías están stats para estadística, tseries para series de tiempo, LambertW para estimar los parámetros de la distribución t-Student y forecast para realizar pronósticos. Entre algunas funciones que se utilizaron están: auto.arima para ver qué ARIMA es mejor para cada modelo; shapiro.test para ver la normalidad de los rendimientos; y Box.test para que no tengan autocorrelación. Todo esto para ver si siguen un movimiento Browniano geométrico; de no ser así, se plantearán otros modelos similares que se ajusten mejor a los datos y se realizará un pronóstico de cada acción, con el mejor modelo.