Abstract:
RESUMEN:
Los modelos econométricos son importantes hoy en día para elaborar modelos
estadísticos, ya que en muchas instituciones se requiere hacer pronósticos de sus
acciones o para ver el rendimiento que tiene dicha institución.
En este proyecto se ve una metodología para determinar si el comportamiento de los
rendimientos sigue una caminata aleatoria; para esto, se utiliza la metodología de
movimiento Browniano geométrico y la de la distribución t-Student. Se utilizarán
algunas librerías y funciones que contiene el lenguaje de programación R, entre las
librerías están stats para estadística, tseries para series de tiempo, LambertW para
estimar los parámetros de la distribución t-Student y forecast para realizar pronósticos.
Entre algunas funciones que se utilizaron están: auto.arima para ver qué ARIMA es
mejor para cada modelo; shapiro.test para ver la normalidad de los rendimientos; y
Box.test para que no tengan autocorrelación. Todo esto para ver si siguen un
movimiento Browniano geométrico; de no ser así, se plantearán otros modelos
similares que se ajusten mejor a los datos y se realizará un pronóstico de cada acción,
con el mejor modelo.
Description:
Tesis (Ingeniería Matemática), Instituto Politécnico Nacional, ESFM, 2019, 1 archivo PDF, (76 páginas). tesis.ipn.mx